中國首個金融氣象 AI 模型“熵機”發(fā)布

據(jù)中國氣象報社報道，中國首個金融氣象 AI 模型“熵機”（stock）于 1 月 11 日在廣東廣州發(fā)布。

“熵機”由復(fù)旦大學(xué)與中國國家氣象信息中心共同研發(fā)，旨在探索氣象因子在金融資產(chǎn)定價中的作用，為風(fēng)險管理與投資決策提供創(chuàng)新工具。

“熵機”主創(chuàng)、復(fù)旦大學(xué)大氣科學(xué)研究院特聘研究員、中國氣象局金融氣象重點開放實驗室主任趙艷霞介紹，“熵機”金融氣象 AI 模型以全球氣象再分析數(shù)據(jù)與股票量價數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，能夠?qū)?A 股市場絕大多數(shù)股票在未來短期的回報進行預(yù)測。

趙艷霞表示，模型驗證顯示，其對氣象高度敏感的行業(yè)識別結(jié)果，包括風(fēng)光發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)石油化工業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)等，與世界氣象風(fēng)險管理協(xié)會所列行業(yè)高度一致，符合市場普遍認知。此外，基于測試及推理結(jié)果構(gòu)建的投資策略在歷史回測中，于多個時間段均展現(xiàn)出持續(xù)且穩(wěn)定的正向收益，初步證明了氣象因子在 A 股市場的有效性與應(yīng)用潛力。

“熵機”主創(chuàng)、復(fù)旦大學(xué)人工智能創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)研究院教授李昊介紹，“熵機”模型在金融領(lǐng)域具備廣泛的應(yīng)用前景：

氣象高敏感行業(yè)的上市公司可借助其預(yù)測進行氣候風(fēng)險管理和市值維護；

銀行、保險等金融機構(gòu)可將其應(yīng)用于股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，并探索氣候投融資等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式；

投資者可將其作為量化投資的輔助工具；

學(xué)術(shù)界亦可通過模型輸出，檢驗與完善資產(chǎn)定價相關(guān)理論。

中國氣象局等五部門于 2024 年底發(fā)布《關(guān)于加強金融氣象協(xié)同聯(lián)動服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出目標：

到 2025 年，業(yè)務(wù)協(xié)同、保障有力的氣象與金融協(xié)作機制初步建立，氣象災(zāi)害風(fēng)險減量作用有效發(fā)揮，金融氣象指數(shù)產(chǎn)品更加豐富，探索形成一批可復(fù)制、可推廣的金融氣象服務(wù)模式，氣象與金融協(xié)同發(fā)展能力和水平顯著提升。

到 2030 年，營造有利于氣象與金融深度協(xié)同發(fā)展的政策環(huán)境，體制機制、標準體系更加完善。金融氣象數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、技術(shù)、人才等各類要素資源的聚集效應(yīng)有效發(fā)揮，全鏈條服務(wù)保障體系基本建立，氣象與金融協(xié)作的效率和保障能力顯著提升。